Глонти, О. А.     Хеджирование европейского опциона с негладкой функцией выплаты [Текст] / О. А. Глонти, О. Г. Пуртухия // Український математичний журнал : науковий журнал. - 2018. - Т. 70, № 6. - С. 773-787. - Бібліогр. в кінці ст. . - ISSN 1027-3190 Кл.слова (ненормовані): європейський опціон -- модель Блека-Шоузла -- стохастична інтегральна формула -- формула Кларка-Оконе Дод.точки доступу: Пуртухия, О. Г. Є примірники у відділах: всього 1 : ГП ЧЗ (1) Вільні: ГП ЧЗ (1)