Форма документа : Стаття із журналу Шифр видання : Автор(и) : Глонти О. А., Пуртухия О. Г. Назва : Хеджирование европейского опциона с негладкой функцией выплаты Місце публікування : Український математичний журнал: науковий журнал/ Національна академія наук України, Інститут математики. - Київ, 2018. - Т. 70, № 6. - С. 773-787. - ISSN 1027-3190 (Шифр У172432253/2018/70/6). - ISSN 1027-3190 Примітки : Бібліогр. в кінці ст. Ключові слова (''Вільн.індекс.''): європейський опціон--модель блека-шоузла--стохастична інтегральна формула--формула кларка-оконе Дод.точки доступу: Пуртухия, О. Г. |